Adaptar para sobreviver

Desde meados do ano passado comecei a coletar dados detalhados sobre minhas operações com a finalidade de poder extrair informações sobre meu desempenho em tempo real e ter mais facilidade na hora de buscar tanto padrões negativos como positivos na minha maneira de operar.

Apesar das vantagens de se operar em espaços bem curtos de tempo existem alguns percalços que podem afetar negativamente os resultados. Entre eles o custo das transações em termos proporcionais é MUITO maior do que para um swing trader e o fato de um operador fazer operações rápidas não significa que ele precisa fechar suas posições vencedoras prematuramente.

Uma boa Proxy para controlar esses dois efeitos é dada pelo tempo médio de permanência nas posições, de uma forma simples, se eu permaneço pouco tempo com minhas posições abertas meu custo/minuto é grande e ao separar entre tempo em operações vencedoras e tempo em operações perdedoras eu consigo saber se estou passando mais tempo rezando do que gerenciando uma boa posição.

Em setembro/09 eu estava na seguinte situação (que já havia sido um avanço em relação a junho):

Tempo médio em cada operação: 00:08:49

Tempo Médio em cada vencedora: 00:09:06

Tempo Médio em cada Perdedora: 00:08:18

Hoje esse resultado se alterou bastante

Tempo médio em cada operação: 00:18:33

Tempo Médio em cada vencedora: 00:19:43

Tempo Médio em cada Perdedora: 00:15:00

 

Legal, consegui dobrar o tempo médio das minhas operações o que faz com que meus custos relativos diminuam, por outro lado a razão entre o tempo nas perdedoras e o tempo nas ganhadoras cresceu, mas não tanto quanto o tempo médio, ou seja, estou segurando um pouco mais do que eu gostaria minhas posições perdedoras.

Atribuo essa mudança nos resultados basicamente a dois fatores, o primeiro deles foi a adoção de métodos de gestão de posições que permitem passar mais tempo com posições abertas e o outro as modificações que temos visto no mercado nos últimos meses que tem me forçado a adaptar minhas estratégias para esmagar a concorrência.