Xirrim Xirrion do mercado

É muita coincidência pro meu gosto...


Desde o feriado, nos últimos 6 pregões tivemos 4 dias com pouca/média volatilidade e dois dias bem "divertidos" no mercado, sendo que hoje tivemos mais de 2.000 pontos de oscilação no mini contrato futuro.

Considerando o fato de que o mercado não conseguiu superar os 73.000 pontos e derreteu bem depois de um Setembro de alta, uma olhada rápida no gráfico diário pouco diz sobre qualquer padrão para esses dias.

Porém, em todos eles todos os players que tentaram jogar com uma continuidade da tendência de baixa no gráfico de 1 min foram esmagados pelo mercado que reverteu nos 6 dias seguidos com tanta ou mais força do que o movimento de queda inicial


A figura abaixo pode explicar melhor do que eu, marquei a data e o horário da mínima para facilitar(clique para ampliar)...

...Traders vs Traders... Padrõezinhos manjados xirrim, dinheiro xirrion...


 

13 hit combo

Hoje acabei com uma bela seqüência de 13 dias positivos Day trading no mercado e algumas considerações precisam ser feitas...

1 - Conforme a confiança na "habilidade" de montar posições aumenta, maior a dificuldade em se fechar uma posição que violou um stop e menor o tempo que estamos dispostos a ficar com uma posição vencedora aberta, com medo de que esta torne-se uma perdedora

2 - A paciência para encontrar pontos favoráveis diminui – Isso pode levar a "experimentação" de estratégias não testadas ou simplesmente operar qualquer coisa

3 - O tempo gasto com preparação e revisão dos resultados tende a diminuir

4 - O tamanho das posições aumenta

Juntando todos os pontos acima e considerando que o mercado é "quase" aleatório é perfeitamente aceitável que um dia as coisas não vão ir tão bem e que erros serão cometidos e o resultado:

1 – Medo de deixar operações vencedoras andarem gera um retorno cada vez menor, não respeitar stops aumenta o risco

2 – operar qualquer coisa aumenta ainda mais a chance de um resultado desfavorável

3 – Menos preparação/revisão = mais chances de erros

4 – Maior posição = Maior risco

No final das contas essa diminuição da disciplina gera retornos menores, aumenta as chances de um resultado adverso e este quando aparece é devastador...

Hoje, apostei pesado na continuidade da tendência de alta, errei e demorei para admitir, o resultado foi uma perda maior do que o que eu gostaria...

 

As vezes é melhor nem tentar entender...

Já tem um certo tempo que opero os mini contratos futuros do índice Bovespa e uma das coisas que mais me deixa perplexo é o "apego" dos traders por certos preços, ou melhor, como podem alguns players defender posições em determinados preços com tanto afinco, se esse ativo especificamente é o "derivativo do derivativo do derivativo"?

De uma maneira extremamente simples os traders compram e vendem ações, o movimento agregado de todas essas compras se constitui as variações do índice Bovespa que "somado" a um premio de risco constitui o contrato futuro do índice Bovespa e que por motivos lógicos tem que ter o preço "igual" ao do seu priminho, o mini contrato de índice.

Eu já acho presunçoso demais tentar fazer previsões no preço de uma ação só, onde as forças de oferta e demanda agem diretamente, imagine tentar prever como todas essas forças em diferentes ativos, ponderados por sua participação mais a percepção de risco vão afetar o preço do seu contrato futuro...

...Ainda assim, dia após dia, é possível identificar pontos de referência nos gráficos do mini índice, hoje logo depois ADP Employment Report(9:15) deu para fazer uma venda que resistiu por mais de 45 minutos a romper 71400, depois de romper e fumar uns 300 pontos o preço retornou para 400, caiu uns 200 pontos, subiu para 500, mas não resistiu...