Trading FAIL

1000 pontos em menos de 2 segundos

Diário de um Ninja

Escondido nas sombras, aguardando uma oportunidade para o ataque o ninja observa atentamente o mercado(9:30)...

...E no meio da multidão ele identifica seu alvo... Um de seus inimigos se precipitou(9:30)...

...Missão cumprida...

A (lenta) Evolução

No começo de junho escrevi um post sobre a importância de se manter uma base de dados completa das nossas operações de forma que fique mais fácil encontrar defeitos no nosso modo de operar e que seja possível tomar ações para corrigi-los.

No post "A importância dos dados" eu havia extraído os seguintes resultados com 2 meses de coleta de dados:

Tempo Médio em cada operação: 00:08:19

Tempo Médio em cada vencedora: 00:08:39

Tempo Médio em cada Perdedora: 00:07:53

Hoje, quase 4 meses depois tenho os seguintes resultados(contando com o resultado anterior):

Tempo médio em cada operação: 00:08:49

Tempo Médio em cada vencedora: 00:09:06

Tempo Médio em cada Perdedora: 00:08:18

Ou seja, consegui aumentar um pouco a duração média das minhas operações no geral sem alterar o perfil anterior de ficar mais tempo em uma vencedora do que em uma perdedora. Porém eu ainda quero aumentar mais o tempo médio das vencedoras e cortar pela metade o tempo das perdedoras essa diferença de quase 1 minuto é pouco.

Não divergirás da matriz

Regra simples do mercado: Não invente, se o mercado lá fora não está se mexendo não é uma boa hora para abrir novas posições vendidas sob o risco de ser esmagado pelo mercado (Pato esmagado).

Outra coisa, tem que haver um motivo muito bom, mas muito bom mesmo para divergir da matriz com tanta força (Maria vai com as outras).

O gráfico acima está um pouco distorcido, pois tentei alinhar os eixos de forma que dê para ver o mesmo que eu pude ver de manhã: O mercado lá fora andando completamente de lado com um range de 3 ticks (que não é nada) depois de uma leve tendência de alta no overnight ficando em uns +0.2%. Enquanto que aqui no Brasil os malandros tentaram empurrar o mercado para baixo na força bruta (algo em torno de -0.76%)...

Rejeição de preço - WINV09

Apesar de ter fechado na máxima do dia é bem interessante o fato de que o mercado rejeitou fortemente todas as tentativas de se aproximar de 61.400 (o que é evidenciado pelo baixo volume no gráfico acima).

Parece que sem nenhuma notícia "das boas" para movimentar o mercado o pessoal está evitando abrir novas posições perto de 400.

Vai depender (é claro) do overnight lá fora, mas eu vejo 400 servindo como resistência para alguns scalps short amanhã se o mercado abrir levemente negativo

Valor para cima...fechamento para baixo

Hoje os bulls até que tentaram, mas os bears venceram a batalha. O mercado formou pela nona vez uma área de valor acima da anterior, o que quer dizer que o preço médio pago pelos investidores vem aumentando consistentemente.

Amanhã é dia de "Quadruple Witching" que ao contrário do que parece não é um feriado e sim um dia em que temos o vencimento de futuros, opções de futuros, opções de ações e futuros de ações. Ou seja, teremos um provável aumento da volatilidade lá fora e como eu havia dito ontem, aqui no Brasil também.

Pelo gráfico dá para ver que em 60.700-750 tivemos o maior volume do dia tanto ontem como hoje. Se o mercado não abrir com um GAP absurdo para cima ou para baixo vale a pena prestar atenção nesse nível, pois tem gente posicionada aí.

Maria vai com as outras

Juntando os dados minuto a minuto do WINV09 (mini Bovespa) contra o ES 09-09 (mini S&P) de setembro (de 1 a 15/09) salta a vista o quão juntos estes dois índices andam.

O primeiro gráfico mostra (em base 100) o quão junto os dois andaram nesses 10 dias de pregão minuto a minuto. Já o segundo gráfico estima uma equação simples que mostra uma relação bem 'forte' entre os dois índices. (até que a relação é razoavelmente estável nos 4700++ pontos da amostra)

Não preciso nem dizer quem é que manda e quem é que obedece nessa relação...

Back!

A vantagem de operar em um horizonte de tempo bem curto é que não há motivos para ficar desanimado em ter "perdido" o movimento de alta dos últimos dias.

De qualquer forma estamos agora em um ponto crucial onde o mercado rompeu a máxima de agosto e com mais 2 dias de agenda cheia podemos ter um resto de semana bem emocionante.

De acordo com o gráfico o mercado formou consistentemente zonas de valor acima uma da outra e enquanto o mercado continuar na mesma/acima da zona de valor dos últimos dias acredito que não há motivos para ficar vendido. Porém, amanhã temos Consumer Price Index(9:30)e Industrial Production(10:15) o que promete uma manhã bem agitada.

Férias

Por motivos mais do que justificáveis vou tirar 1 semana de férias. Volto a postar na semana de 14 setembro.

 

A única coisa que me deixa triste é que tem muito dinheiro para ser feito nesse mercado...Aproveitem as oportunidades...

Técnicas para ser um analista de Mercado

As "dicas" dessa matéria (link) são fantásticas para quem quer trabalhar no ramo de analista ou jornalista financeiro.

Boa sorte aqueles que buscam esse caminho glorioso...

Espremidos

O valor negociado hoje acabou ficando ligeiramente abaixo do de ontem, só que da mesma forma que ontem o dia foi muito "espremido", o que quer dizer que ao passo que o preço cai os bears não estão mais com tanto apetite e os bulls começam a procurar pontos de entrada.

Como dias como ontem e hoje representam indecisão, amanhã teremos "Employment Situation" as 9:30 (daqui) o que tem uma boa chance de dar um "empurrãozinho" no mercado.

Dependendo de como for o overnight lá fora vai valer a pena fazer operações de contra-tendência se o preço se afastar do valor até as 9:30 e depois disso vai depender do mercado...

Quase lá

Foi por pouco que não caímos abaixo da mínima do mês passado nesse final do dia, amanhã esse ponto pode ter um papel importante logo na abertura . O problema é que hoje formou um dia um tanto quanto "balanceado" o que não deixa muita margem para chutes previsões.

A posição vendida que os traders da ALPES CCTVM S/A abriram vendida em mais de 1000 contratos é algo para se prestar atenção amanhã. Eu não sei o que eles tem em carteira, mas se os caras derem algum indício de que estão tentando zerar essa posição, certamente eu vou cobrar o meu imposto

Zerados (?)

A área de valor de hoje praticamente se sobrepôs sobre a de ontem com o fechamento bem próximo da mínima do dia. Mesmo assim "os caras" passaram o dia inteiro recomprando e continuaram depois da festa da 1° hora.

Tenho uma hipótese (completamente chutada) de que ninguém deve estar com posições muito agressivas no WINV09, pois o resto da semana vai ser bem carregado em indicadores econômicos (amanhã temos: ADP Employment report as 8:15, Productivity and Costs as 8:30 e EIA Petroleum Status Report as 10:30)

No gráfico ficou marcado o ponto de resistência bem evidente em 57.200 que teve o maior volume do dia tanto hoje como ontem, o qual está aproximadamente a mesma distância do fechamento de hoje do que a mínima do mês passado em 55.400, ambos tem chance de serem alcançados amanhã mesmo e provavelmente vão gerar trades interessantes...

Fúria cega

O movimento de alta da 1° hora da manhã foi tão pornográfico que até sem gráfico e sem livro de ofertas, só com o book de negócios e o ticker do mini Ibovespa deu para fazer provavelmente o melhor scalp da semana...

Passando raiva logo de manhã

São 9:22 da manhã toda a lição de casa de ontem teria valido a pena se não fosse por um detalhe...O homebroker não está funcionando direito...

Como era de se esperar "os caras" já recompraram 1/3 da posição de ontem!!! Em 22 minutos....e estão fazendo isso impunemente pois eu não estou lá para tirar uma casquinha...

Esse movimento foi completamente telegrafado...Maldito HB!!!