Efeitos do treinamento

Como eu não possuo nem macacos, nem camundongos e nem estagiários a disposição eu resolvi aplicar um teste em mim mesmo para tentar averiguar os resultados de um treinamento específico de mercado.

A idéia é simples, para toda possível posição que vou abrir no mercado eu tenho que calcular o retorno/risco da operação baseado nos meus stops e nos meus targets e se o valor for suficientemente grande eu abro uma nova posição. Por exemplo, para 01 contrato com stop loss a 50 pontos abaixo do mercado e target a 100 pontos do mercado o retorno/risco é 2.

Adicionando uma camada de complexidade com várias posições e stops diferentes calcular o risco/retorno para meus trades não é tão trivial e é algo que as vezes não dá tempo de calcular direito no calor da batalha.

O teste:

Com um gerador de números "razoavelmente aleatórios" (baseados nos desvios das minhas operações) para cada posição + stops e um pouco de VBA criei um "joguinho" no Excel onde me aparece um trade potencial, com ponto de entrada, Stop loss e stop gain para cada grupo de contratos, tudo o que tenho que fazer é calcular o Retorno/Risco (de cabeça) e escrever na planilha a qual vai calcular o tempo que demorei e o quão perto eu cheguei do resultado.

Para transformar isso em um treino de verdade eu adicionei um "score" para cada jogada. Sempre que eu errava muito feio eu parava e refazia as contas para ver onde errei e não repetir o erro e/ou pelo menos agir mais rápido da próxima vez.

Depois de 102 jogadas consegui diminuir rapidamente os erros de cálculo e mante-los entre 0,2 e 0,4 ao mesmo tempo em que cortei pela metade o tempo utilizado para cada jogada. Como hoje em dia cada segundo conta tenho muito o que melhorar, porém com esse tipo de treinamento é possível treinar meses de operações em apenas algumas horas.