É possível ver que a melhoria foi aparentemente consistente, mantendo os erros "de arredondamento" e diminuindo cada vez mais o tempo. Longe de ser impressionante, mas serve para provar o ponto.
Avançando um pouco mais nesse tópico criei outro "jogo" um pouco mais simples onde a idéia fica mais próxima do post "Ponto para a Análise Técnica" partindo da seguinte pergunta: "Será que o ser humano é capaz de fazer projeções acuradas sobre a direção de um determinado ativo?"
O jogo funciona da seguinte forma: é apresentado aleatoriamente um gráfico de 60 barras de 1 minuto do winXAA (mini contrato futuro vencimento X do ano AA -2009 ou começo de 2010), esse gráfico pode começar em qualquer hora do dia e contem exatamente 60 barras. A partir desse momento o sujeito tem que escolher se compra, vende ou passa a operação. Feita a escolha é apresentado outro gráfico de 120 barras e o resultado de uma hora – como se o sujeito comprasse a mercado na barra 60 e vendesse a mercado na 120 –
1 – O primeiro gráfico com as opções de escolha
Após cada jogada o resultado é acumulado como se fosse o patrimônio de uma carteira, o que após 1500 jogadas da minha cobaia (sim 1500 partidas e sim, eu mesmo sou a cobaia) gerou o seguinte gráfico:
Se o mercado fosse mesmo aleatório esperaríamos que o resultado dos chutes ficasse em torno de "0", mas não é isso o que acontece, já que a partir da metade dos testes a cobaia começou a pegar o jeito e começou a acertar muito mais do que errar dando indícios de que o mercado não é tão aleatório assim. Por outro lado, ainda não é possível ficar animado, pois 1500 chutes para um resultado de pouco mais de 15000 pontos dá um total de 10 pontos por trade o que não paga nem os custos de transação...
...Quem sabe com um pouco mais de treino não chegamos lá?
Posts
No comments:
Post a Comment