Semana passada falei um pouco sobre minha estratégia na hora de operar eventos econômicos. Porém, ao pensar um pouco sobre o assunto estou tentando me convencer de que deve haver uma maneira de me aproveitar dos movimentos que ocorrem logo após um evento econômico importante.
Juntando a base de dados do estudo de eventos com os preços do WINM09 resolvi testar a hipótese de que o mercado desconta parte dos efeitos de um evento (positivo ou negativo) no preço antes do seu anuncio.
O teste é simples: Hoje vai ocorrer um evento (anuncio do CPI). Se nos instantes antes do evento o mercado está negativo (operando abaixo do fechamento de ontem) eu vendo, se o mercado está positivo (operando acima do fechamento de ontem) eu compro.
Este teste foi feito para os meses de abril a junho e deu 22 trades executados as 9:30 de cada dia e as operações foram fechadas 3,5,7 e 10 minutos depois de abertas.
Olhando a tabela acima dá para ver que até 7 minutos existe uma boa chance de o mercado continuar a tendência da sua abertura com até 61% de ocorrências nos primeiros 5 minutos, todos os períodos de posição aberta deram um lucro modesto e em mais de 80% dos casos(não mostrado na tabela) ficamos positivos em algum momento (dos 3 aos 10 minutos) o que se mostra uma estratégia melhor ainda para traders com dedos rápidos.
No final das contas o resultado acabou dando o oposto do que eu imaginava, mas sem dúvidas os resultados não são descartáveis e acredito que esta estratégia merece mais atenção no futuro...
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