A um tempo atrás percebi uma relação muito estranha do dia da semana(terça feira) e meu desempenho no mercado. Terças-feiras eram os dias em que eu mais apanhava do mercado e o dia em que eu mais operava, aumentando o impacto negativo desses dias.
Resolvi dar uma olhada no número de eventos (notícias realmente importantes) que são anunciadas durante o dia para verificar qual a distribuição desses eventos na semana e tentar achar uma explicação mais plausível para o efeito Terça.
Como só comecei a coletar dados das minhas operações intraday em abril e só opero a abertura do mercado futuro (mini) o gráfico abaixo mostra o número de eventos importantes (CPI, PPI, Housing Stats, Employment, Oil, Home Sales, Retail Sales entre outros) que ocorreram nesse período.
As aberturas COM e SEM evento podem/devem ser operadas de maneiras diferentes. Mas pelo visto não são os eventos que me fazem operar diferentemente as terças.
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