Se existisse uma formula para quantificar o quanto se fala tanto em cursos, como fóruns e livros de mercado sobre estratégias para abrir novas posições e estratégias para fechar posições existentes, certamente essa formula daria uma GRANDE vantagem para estratégias para abrir novas posições.
Em um momento de pouca criatividade fui testar uma daquelas manjadas estratégias chamadas de "engulfing Bullish" e "engulfing bearish" (no gráfico de 1 minuto - mini índice) e como era de se esperar constatei que elas não valem um pão com ovo. Porém, resolvi testar outras formas de fechar minhas operações, ou seja, ao invés de simplesmente sair do mercado em critérios específicos resolvi brincar com saídas múltiplas, ou melhor, sai com 50% da operação no target e mais 50% no stop móvel.
O gráfico acima mostra um exemplo dessas operações, logo depois da barra de engolfo de alta compra o fechamento, vende 50% 100 pontos depois e os outros 50% no trailing stop de 100 pontos abaixo da mínima.
Pode ter sido só um efeito da sorte, mas essa estratégia rodada tanto comprada como vendida em todos os contratos de mini índice desde 2006 (posição = 2 contratos) gerou um retorno acumulado de R$ -1.025 para a estratégia simples (sai de uma vez só do mercado) e um retorno de R$ -450 para a estratégia de múltiplas saídas. (considerei R$ 1.65 de corretagem + outros custos por contrato por operação)
...essas estratégias de engolfo continuam não valendo um pão com ovo, mas a idéia de sair com 50% da operação no target e 50% no stop móvel se mostrou bem interessante...
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Ótimo post, nem um pão com ovo, nem um ovo, nem um pão !
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