O gráfico acima mostra um interessante estudo. No mini contrato WING08 gerei aleatoriamente 658.051 operações independentes no gráfico de 1 minuto onde em cada uma delas o ponto de entrada foi completamente aleatório para testar o seguinte ensinamento do mercado:- "Sempre escolha operações onde o retorno esperado seja pelo menos 3x maior do que o risco"
Como não existe uma maneira SÉRIA de mensurar movimentos em qualquer ativo eu simplesmente gerei uma regra onde abrimos uma posição aleatória (comprada ou vendida) e saímos somente quando o mercado tocar o Stoploss ou o Stopgain sendo que o Stopgain é sempre um múltiplo do Stoploss(0.5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5x). Além disso, testei com 2 tipos de stops: 50 e 100 pontos. Resumindo, abre-se uma nova posição aleatória coloca-se um Stoploss a 50 pontos e um Stopgain a X*Stoploss.
No final das contas, para cada operação com risco/retorno de 2 ou mais espera-se um retorno positivo de R$ 0.50 (vale lembrar que o retorno de 50 pontos é igual a R$ 10,00, então R$ 0.50 é um incremento de 5% na rentabilidade). Esse retorno não é suficiente para pagar os custos de operação que no caso de um mini contrato de índice ficam em um pouco mais de R$ 3.0, mas convenhamos, para retornos que foram gerados em cima de uma série aleatória eles até que são bem razoáveis.
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