O número de posts diminuiu bastante devido a alguns testes megalomaníacos que estou tentando fazer, mas hoje percebi que eles vão ser um pouco mais difíceis de fazer do que eu imaginava.
Não é novidade para ninguém que Dólar e Bolsa possuem uma relação de longo prazo, mas essa relação costuma se "desbalancear" no curtíssimo prazo (falando no gráfico de 1 min). O que gera ótimas oportunidades para arbitragem. A idéia é comprar(ou vender) WDL e WIN ao mesmo tempo sempre que essa relação sair do controle apostando no retorno à normalidade.
Fui montar a base de dados dos contratos contínuos no gráfico de 1 min, ou seja, todo vencimento aplico uma fórmula para "juntar" os contratos tanto do WIN como do WDL e travei o pobre do Excel. Uma base de 6 meses tem 8 horas por dia (480 minutos) 126 dias, o que dá 60480 linhas.
Enquanto escrevo isso o Excel ainda continua calculando...Acho que chegou a hora de começar a procurar outros meios de tratar bases intraday...
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