Stop loss é para os fracos?

Seguindo mais ou menos a mesma argumentação do último post sobre as dificuldades que nós traders temos em fechar operações, principalmente pelo fato de "sempre" perdermos mais e ganharmos menos do que o planejado resolvi fazer um teste com meus próprios trades para ver se eu conseguia identificar algum detalhe que pudesse me ajudar a melhorar.

A idéia é simples e já foi comentada nos livros do Dr. Brett N. Steenbarger onde pegamos a nossa curva de resultados dos trades e comparamos com ela mesma só que removendo os piores trades, para isso peguei uma amostra do resultado de 1000 contratos que operei em um determinado período de tempo e criei mais duas linhas de resultado hipotéticas para comparar, o resultado aparece no gráfico abaixo:

Nota: eu fiquei impressionado com esse resultado, eu sabia que não tinha ido muito bem nesse período, mas que podia melhorar tanto assim só por diminuir o tamanho do meu Ego é impressionante!

Nesse gráfico temos 3 linhas:

1 – Vida real – foi o que aconteceu efetivamente com minha conta

2 – Seguindo Stops – é a linha hipotética construída a partir da "vida real" só que onde eu tive perdas gigantescas eu substituí por uma perda equivalente a 01 stop loss mais uma perda extra por "slippage"

3 – Seguindo Stops x2 – Mesma coisa que seguindo stops, só que eu dobrei o tamanho dos stops

Vale notar que esse é um exercício extremamente simplificado, pois não lida com nenhuma implicação de ter fechado essas operações no Stop loss correto, como por exemplo, a diminuição das operações vencedoras decorrentes de uma política de stops rígida, um possível aumento no número de operações por conta do "revenge trading", um outro possível aumento no número de operações devido ao Ego super inflado decorrente de uma curva de resultados tão linear e por aí vai.

Por outro lado esse exercício serve mesmo para reforçar aquilo que TODOS os autores de livros, professores, coachs etc de mercado financeiro sempre falam(e que estamos cansados de saber), que o nosso trabalho principal como traders é o de gestão do risco e que de fato operamos de forma completamente ineficiente.

De agora em diante, vou pensar duas vezes antes de deixar uma operação fumar contra minha conta. Além disso, vou programar uns alertas para ficar piscando na minha tela, caso eu seja teimoso...