Embrace the short side

Vou aproveitar que está na moda agora e falar um pouco sobre o dark side short side. Desde que comecei a operar com os mini contratos futuros 63% de todas minhas operações são no lado vendido muito embora a taxa de sucesso tanto de longs como shorts seja extremamente parecida e eu não faço diferenciação de setups entre operações compradas e vendidas, se um setup serve pra cima ele serve pra baixo.

Como eu opero principalmente futuros, é provável que essa diferença entre minha propensão a operar vendido e comprado seja decorrente do próprio mercado, ou melhor, da maneira como são precificados os futuros financeiros. Ou seja, o preço futuro racional representa o valor esperado futuro do ativo descontado pela taxa livre de risco, ou de uma maneira bem simples Futuro de Ibovespa = Bovespa descontada pela taxa livre de risco.

Ceteris paribus, se a Bovespa resolver ficar parada no mesmo valor por um mês inteiro o preço do contrato futuro irá cair até convergir com o valor da Bovespa no vencimento do contrato. Dia após dia essa variação é bem fácil de se visualizar, porém não tenho bem certeza (só indícios) se essa relação é forte suficiente minuto após minuto(que é o timeframe que opero) para favorecer tanto assim o número de operações vendidas.

De qualquer forma, poucas coisas nesse mundo são mais prazerosas do que ver o mundo desabar enquanto sua conta só cresce...

 

Um abraço para os gestores de fundos...Boa sorte correndo atrás de resultados o resto do ano...