Eu estava fazendo uns testes ultimamente quando me deparei com este artigo de um bom blog que leio sempre sobre trading quantitativo.
Neste artigo ele fala sobre o método de execução em VWAP onde a corretora tenta executar suas ordens de forma que elas fiquem pelo menos iguais ao preço médio de um período, digamos 1 dia.
A primeira dificuldade (pelo menos para quem é cliente Banif) é inserir essa fórmula no seu Home Broker, uma porque ela não existe na plataforma e outra porque o módulo de criação de formulas NÃO TEM MANUAL! Depois de pesquisar cheguei a seguinte formula:
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LD:= IsLastDay;
C1:=LD*close*VOLUME;
Soma:=SUM(C1,DATACOUNT/2);
V1:= LD*VOLUME;
Vol:= SUM(V1,DATACOUNT/2);
Soma/Vol
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Essa formula não é a mais correta mas faz o serviço já que não encontrei (nem no atendimento, nem no fórum) uma forma melhor de contar o número de barras em um determinado dia, então estou usando o "DATACOUNT/2" mesmo.
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