É bem difícil hoje em dia encontrar dados para ações/futuros com uma boa quebra no intraday, algumas corretoras têm esses dados nos seus home brokers que não possuem a função exportar, outros (a grande maioria) cobram muito caro por isso.
E como fica o investidor que está tentando aprender a investir no mercado?
1 – Ou ele acredita em tudo que lhe é dito, ou seja, todas as estratégias de livros, forums etc e vai tentar a sorte no mercado
Ou
2 – ele constrói sua própria base de dados fazendo download da onde der e junta tudo de forma coesa em um Excel ou Access mesmo.
Por motivos óbvios escolhi a numero 2 para minha base de dados dos contratos mini de Ibovespa e observei alguns dados interessantes:
18 contratos vencidos;
Cada contrato tem em média 2 meses de duração;
Como cada pregão tem 8:00 de duração (das 9:as 17:00), são 320 horas por contrato, 19.200 minutos (barras)
Tudo isso vezes os 18 contratos dá um total aproximado de 345.600 barras de um minuto, comparando com dados diários isso equivale a 1.371 anos de dados, o suficiente para fazer bons backtests com dados intraday.
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