Monday, January 3, 2011

E em 2011?

Além de todo aquele blábláblá de sempre sobre como operar com consciência, respeitar os stops, deixar as operações ganhadoras correr um pouco mais e por aí vai, pensei em alguns pontos interessantes para resolver esse ano, coisas que ou me irritaram profundamente ou são motivo de preocupação ou simplesmente idéias que merecem ser exploradas em algum futuro não definido.
               
1             Trocar o Headset – Philips SHM 1900 é um lixo!
2             Planilha de controle de operações       
- muito pesada
- não comporta "estratégias" - só comporta uma operação por vez
- Múltiplas posições em uma só operação devem ser lançadas manualmente e não são interligadas
- Sem uma descrição do trade
- Sem entradas para stops iniciais (para testar o que eu "fiz" contra o que eu "planejei")
- Sem controle de posições abertas e valor das mesmas (link DDE resolve isso)
- Não é ligada com o diário de operações
- Difícil de montar estatísticas por tipo/estratégia
3             Ampliar - Daytrades com ações
- Dependente de custos – olhar custos de operação abaixo
- Custos “pedem” um volume maior = Maior risco
- Horário de verão atrapalha
- Ordens de stop pelo Homebroker – menor atenção necessária tick a tick
- Que ações? Limitado pela liquidez
4             Custos de operação      
- Hoje, R$ 1,5 por mini contrato/operação
- Ações R$ 16,0 por operação
- Ponto de indiferença entre ações e Mini contratos futuros: 11 contratos, se cada mini contrato = Ibovespa/5 e margem = 15%*Ibovespa, então cada contrato precisa de um pouco mais de R$ 2.100,0 em garantias e algum valor na conta corrente para as chamadas de margem (arredondando para R$ 2.500,0/contrato); Ponto de indiferença ~= R$ 27.500,00
- Procurar mais uma corretora? Operar com duas corretoras = Ineficiência de capital
5             Datafeed
- Vale a pena contratar um provedor de dados (p.ex. Ae broadcast, cedro, Bloomberg, Reuters...)?
O que procuro?
- Dados históricos intraday
- Dados tempo real
- Mercados internacionais
- Dados em formato TICK
- Notícias relevantes ao mercado de ações Brasileiro (eventos)
Problemas
- Custos elevados (quanto vale um serviço desses e quanto custa?)
6             Mercados Internacionais / Commodities
- Forex e operar mercados futuros/ações lá fora – quais os custos de transação, movimentação de capital pra fora e para dentro do Brasil e principalmente como pagar impostos de forma correta nessas operações?
- é possível operar lá fora de forma completamente legal, pagando todos os impostos?
- Tem um pessoal no Twitter que diz fazer isso...
- Metatrader, TradeStation e NinjaTrader são ótimas plataformas (sei programar alguma coisa nas duas primeiras – apesar de todas serem relativamente fáceis de se encontrar informação)
- Lag – Qual será o efeito do Lag nas operações – Conexões com um servidor aqui no Brasil chegam no máximo a 100ms lá fora esse valor pode chegar a ½ segundo; 1s se considerarmos a ida e a volta da informação
- Em um mundo de HTF esses valores podem ser significativos
- Longer time frame?
7             Estratégias
- Tentar aumentar o tempo médio de cada operação
- Se datafeed; treinar estratégias usando Tick data
- Caso contrário; usar trading Simulator Acabei de receber o seguinte email:

"...To that aim, in a couple of days you will notice a new site design as we transition Tradingsim to a pay model."

 - Encontrar/criar novo simulador

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