A matemática do padeiro no Mercado

Estava eu me indagando qual a melhor forma de execução para minhas operações

Devo eu (assim que encontrar um sinal de compra) atacar o mercado e abrir uma posição imediatamente ou devo eu colocar uma ordem no meu preço e esperar pacientemente que o mercado me "execute"?

Bom...abrir imediatamente uma posição significa pagar um preço pela liquidez ou seja, sempre vou comprar no ASK e vender no BID então vou "perder" 2x o spread toda vez que fizer uma rodada. Apesar disso eu nunca perco um sinal, toda vez que o mercado se alinhar com meu sistema estarei eu lá posicionado.

No caso de esperar pacientemente, eu (muitas vezes) não consigo abrir uma posição na hora que quero abrir ou perco alguns bons(ou ruins) movimentos, porém não gasto nada com o spread entre compra e venda.

Resolvi dar uma olhada mais analítica:

Olhando para a movimentação máxima dos preços do mini contrato de índice (WINM09) por minuto nos últimos 3 pregões percebi que o índice se movimenta em média 59 pontos por minuto (em valores absolutos – máximo e mínimo) e que o spread médio é de 20 pontos(não tenho esses dados, chutei 20 por observação) .

Sendo que toda a vez que eu for "atacar" o mercado eu perco 40 pontos de spread e que a corretagem da ida e da volta é de R$3,0 (15 pontos) eu perco 55 pontos toda vez que sou afobado.

Se eu faço operações que duram em média uns 5-10 minutos eu estou em uma tremenda desvantagem, é bom que meu sistema seja bem eficiente na constatação de sinais, caso contrário tenho uma expectativa bem negativa para o LP.